Wednesday 26 July 2017

Multi Currency Trading System


MetaTrader 5 - Exemplos Criando um Multi-Currency Multi-System Expert Advisor Introdução Acredito que existem alguns comerciantes que comercializam mais de um símbolo de negociação e usam várias estratégias. Esta abordagem não só permite que você potencialmente aumentar o seu lucro, mas também minimizar o risco de redução substancial sobre o gerenciamento de dinheiro eficiente. Ao criar um Expert Advisor, o primeiro passo natural na verificação da eficiência da estratégia do programa é a otimização para determinar os melhores parâmetros de entrada. Com os valores dos parâmetros identificados, Expert Advisors estaria tecnicamente pronto para negociação. No entanto, isso deixaria uma questão importante sem resposta. O que seria resultados de teste como se um comerciante poderia colocar todas as suas estratégias em conjunto em um único Expert Advisor A percepção de que drawdown em vários símbolos ou estratégias pode em algum ponto se sobrepõem e resultar em uma dramática total drawdown ou mesmo uma chamada de margem às vezes pode vir como Uma surpresa desagradável. Este artigo apresenta um conceito de criação de um Multi-currency multi-sistema Expert Advisor que nos permitirá encontrar uma resposta a esta importante questão. 1. Estrutura do Consultor Especial Em termos gerais, a estrutura do Consultor Especializado é a seguinte: Fig. 1. Estrutura do Multi-currency multi-system Expert Advisor Como você pode ver, o programa é baseado em um loop for. Cada estratégia é organizada em um loop onde cada iteração é responsável por negociar cada símbolo separadamente. Aqui, você pode organizar em loops número ilimitado de estratégias. Importante é que o computador tenha recursos suficientes para processar tal programa. Você deve ter em mente que só pode haver uma posição para cada símbolo negociado no MetaTrader 5. Tal posição representa a soma de lotes de compras e vendas previamente executadas. Portanto, o resultado do teste multi-estratégia para um símbolo não será idêntico à soma de resultados de teste separados das mesmas estratégias para o mesmo símbolo. Para uma análise mais aprofundada da estrutura do Expert Advisor, teremos duas estratégias, cada uma das quais negocia dois símbolos: Buy: Ask preço atinge a banda inferior do Bollinger Bands indicador calculado com base em baixo preço. Encerramento: O preço do lance atinge a faixa inferior do indicador Bollinger Bands calculado com base no preço alto. Venda: O preço da oferta alcanga a faixa superior do indicador das faixas de Bollinger calculado baseado no preço elevado. Encerramento: O preço de compra atinge a faixa superior do indicador de Bollinger Bands calculado com base no preço Baixo. Restrição: apenas um negócio pode ser executado em qualquer barra. Comprar: a barra anterior é de baixa (fechar lt aberta) e Ask preço atinge as barras anteriores de alta. Encerramento: por Stop Loss ou Take Profit. Vender: a barra anterior é otimista (fechar gt aberta) eo preço da Proposta alcança as barras anteriores baixas. Encerramento: por Stop Loss ou Take Profit. Restrição: apenas um negócio pode ser executado em qualquer barra. Para ser independente dos novos carrapatos para um símbolo em que o Expert Advisor será testado ou que será comercializado, é aconselhável usar a função OnTimer () para negociação no modo multi-moeda. Para isso, ao inicializar o Expert Advisor, especificamos a freqüência de geração de um evento para a chamada de cálculo de programa usando a função EventSetTimer () e, após a desinitialização, usamos a função EventKillTimer () para dizer ao terminal para parar a geração de eventos: EventSetTimer (). Também pode utilizar EventSetMillisecondTimer (). Onde a freqüência é definida com precisão de milissegundo, mas você não deve usá-lo mal por chamadas de cálculo de programa muito freqüentes. Para acesso a conta, posição e configurações de símbolo, bem como funções de negociação, usaremos CAccountInfo. CPositionInfo. CSymbolInfo e CTrade, respectivamente. Permite incluí-los no Expert Advisor: Como o Expert Advisor é baseado em loops, precisamos criar matrizes para seus parâmetros externos. Primeiro vamos criar constantes iguais ao número de símbolos para cada estratégia: Então criamos parâmetros externos. Usando constantes, determinamos tamanhos de matrizes para as quais serão copiados. Além disso, criamos alças de indicadores e outras variáveis ​​globais. Um exemplo para um símbolo de estratégia é fornecido abaixo: Para ter a possibilidade de desativar a negociação de um determinado símbolo, criamos uma variável booleana IsTradeA0 que será colocada no início de loops. 2. Inicialização do Expert Advisor Primeiro, vamos obter os valores necessários para todas as estratégias, p. Alavancagem Uma vez que a alavancagem é aplicada à conta de negociação e não tem nada a ver com uma estratégia ou um símbolo, não há necessidade de copiar o seu valor para os arrays: Em seguida, copiar variáveis ​​externas para arrays. Se qualquer parâmetro externo for definido pelo tipo que vai exigir a conversão para outro, isso pode ser feito de uma maneira mais conveniente ao copiar para matrizes. Nesse caso, podemos ver que BBPeriodA0 foi criado como uint para evitar que o usuário defina um valor negativo. Aqui, nós convertê-lo para int e copiá-lo para a matriz que também foi criada como int. Caso contrário, o compilador irá dar um aviso se você tentar inserir uint tipo parâmetro no identificador identificador. Vamos ver se o símbolo negociado está disponível no Market Watch e se ele foi usado mais de uma vez dentro de uma estratégia: Se os símbolos foram selecionados corretamente, verifique se há erros nos parâmetros de entrada para cada um deles, crie identificadores, Dados necessários para o cálculo do lote e, se necessário, fazer outras coisas como definido pela estratégia dada. Vamos implementar as ações acima mencionadas dentro de um loop for. Em seguida, definimos os parâmetros para as operações de negociação da estratégia A usando o objeto TradeA da classe CTrade. O mesmo procedimento é repetido para cada estratégia, ou seja, Copiar variáveis ​​externas para arrays Verificar se os símbolos são selecionados corretamente Verifique os erros, defina as alças do indicador, calcule os dados para o lote e para tudo o que é necessário para uma determinada estratégia Definir parâmetros para operações de negociação. Finalmente, seria bom verificar se um e o mesmo símbolo é usado em várias estratégias (um exemplo para duas estratégias é fornecido abaixo): 3. Trading For Loops A estrutura de loops dentro da função OnTimer () é a seguinte: Se um conselheiro especialista de um único símbolo baseado em uma única estratégia tiver uma condição pela qual todos os cálculos subsequentes precisam ser interrompidos, usamos o operador de retorno. Em nosso caso, precisamos apenas encerrar a iteração atual e prosseguir para a iteração de símbolo seguinte. Para isso, é melhor usar o operador continue. Se você quiser aprimorar o seu Expert Expert em estratégias múltiplas, adicionando uma estratégia com um loop for que contém uma condição para o encerramento de todos os cálculos subseqüentes, você pode usar o seguinte padrão: Depois de criar a estrutura dos loops for, basta inserir Ele codifica a partir de outros EAs e, em seguida, substituir algumas variáveis ​​com elementos de matriz. Por exemplo, alteramos a variável predefinida Symbol para SymbolAi ou Point para PointAi. Valores dessas variáveis ​​são típicos do símbolo dado e, portanto, foram copiados para arrays na inicialização. Por exemplo, vamos encontrar o valor do indicador: Para implementar o fechamento de uma posição de compra, vamos escrever o seguinte código: Abrir uma posição de compra: Lembre-se de encerrar a geração de eventos do temporizador e excluir os identificadores de indicador na desinitialização. 4. Resultados do teste Quando o Expert Advisor estiver pronto, testaremos cada estratégia e cada símbolo separadamente e comparamos os resultados do teste com os obtidos no modo de teste ao negociar todas as estratégias e símbolos simultaneamente. Assume-se que o utilizador já identificou os valores óptimos dos parâmetros de entrada. Abaixo estão as configurações do Testador de Estratégia: Fig. 2. Configurações do testador de estratégia Resultados para a estratégia A, EURUSD: Fig. 3. Resultados dos testes para a estratégia A, EURUSD Resultados para a estratégia A, GBPUSD: Fig. 4. Resultados dos testes para a estratégia A, GBPUSD Resultados para a estratégia B, AUDUSD: Fig. 5. Resultados do teste para a estratégia, AUDUSD Resultados para a estratégia B, EURJPY: Fig. 6. Resultados dos testes para a estratégia, EURJPY Resultados dos testes para todas as estratégias e símbolos: Fig. 7. Resultados de testes para todas as estratégias e símbolos Conclusão Como resultado, temos uma estrutura conveniente e simples do Multi-currency multi-system Expert Advisor no qual você pode colocar praticamente qualquer uma de suas estratégias. Tal Expert Advisor lhe permite avaliar melhor a eficiência da negociação usando todas as suas estratégias. Também pode revelar-se útil no caso de apenas um Expert Advisor ter permissão para trabalhar em uma determinada conta. O código-fonte do Expert Advisor é anexado ao artigo para facilitar o estudo da informação acima. Multi Moeda Forex Authorised Center Forex Trading Introdução Forex é um dos maiores mercados financeiros líquidos que geram bilhões de dólares em receitas a cada dia, explorando pequenas flutuações em O valor das moedas estrangeiras. Hoje forex é um comércio honroso que permite que os pequenos empresários para investir quantidade relativamente modesta de dinheiro e para colher lucros enormes. Enquanto nas bolsas de valores os investidores podem lucrar com grandes reservas de caixa o mercado forex é muito mais dinâmico e permite que os investidores para obter lucros com o orçamento inicial de 1.000 USD. O mercado forex está mudando de acordo com vários fatores que são predeterminados, como status político das nações, o progresso da economia das nações e índice de preços ao consumidor em dezenas de diferentes nações e assim por diante. Mesmo que pareça complicado comerciantes de forex usam sistemas avançados que calculam eventos minuciosos e produzem previsões confiáveis. Multiforex é a sua porta de entrada para o mundo do forex trading sua chance de fazer lucros inteligentemente sem estar envolvido no mercado financeiro arriscado, como o NASDAQ. Online forex trading permite que você permaneça em conexão constante com o maior mercado financeiro do mundo e transações instantâneas de moedas estrangeiras. 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Simplesmente evitar compromissos líquidos em moeda estrangeira economiza tempo e dificuldade em manter-se a par das mudanças rápidas nas condições da moeda internacional. . 06102007 03:00 PM Para ter sucesso como um comerciante de forex, você deve saber como se tornar psicologicamente sintonizado com a evolução do mercado de câmbio. Saiba como você pode se tornar um gigante psicológico no campo da troca de moeda. . Por algum tempo eu tenho trabalhado em um EA multi moeda. Trata-se de uma tendência na sequência da arquitetura que compra mergulhos em uma tendência de alta e vende picos em uma tendência de baixa. Um monte de trabalho entrou no código. Ele é construído de modo a executar otimização um par no momento e, em seguida, quando executando em leitura multi os parâmetros para todos os pares de um arquivo. A maior parte disso é simples. Apenas um monte de trabalho e testes. Aprendi algumas coisas no caminho A fim de reduzir o risco de ajuste de curva eu ​​faço a otimização em 2 etapas para cada par. Primeiro os parâmetros de entrada. Em seguida, os filtros e som ajuste de SL e TP em relação à volatilidade Uma vez que o sistema é projetado para executar apenas uma negociação no momento para cada par é também inteligente para utilizar a lógica multi moeda para realmente ter 2 entradas para cada par. Um para longos comércios e um para comércios curtos. O teste mostra que os parâmetros diferem completamente um pouco entre comércios longos e curtos. (Eu executo testes para 15 meses atrás). Portanto, são necessárias 4 corridas de backtest para cada par. Há mais trabalho a fazer, mas o teste preliminar mostrar muito bom resultado usando essa abordagem. Apenas não me pergunte quantas horas eu gastei neste projeto. Ele realmente começou há alguns anos no MT4. Eu apenas pensei que eu deveria compartilhar algumas idéias básicas. Há também outras possibillities para usar a arquitetura multi moeda e que é ter um par de variações da mesma EA para condições de mercado variando Q seguinte é onde. Onde posso encontrar informações sobre as correlações de corrente monetárias Aqui está Exampels: Next Q is. Como construir a minha própria correlação e programe-lo no EA. Em seguida, crie sua própria estratégia dependente de correlação e ajuste fino com indicadores In-Out. Etc. As tabelas seguintes representam a correlação entre as várias paridades do mercado cambial. O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades. Se a correlação é alta (acima de 80) e positiva, então as moedas se movem da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e. Como um comerciante de forex, se você verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de comércio, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, por dois motivos principais: 1- Você evitar tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas no mesmo Tempo e assim você não multiplicar o seu risco. Além disso, você evita tomar as posições com os pares de moeda que se movem uns contra os outros, ao mesmo tempo. 2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção eo movimento de um par de moedas, através dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionados. Agora eu explico como a correlação de pares de moeda ajuda. Vamos começar com os 4 principais pares de moedas: EURUSD GBPUSD USDJPY e USDCHF. Em ambos os dois primeiros pares de moeda (EURUSD e GBPUSD), USD funciona como o dinheiro. Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a mercadoria eo segundo é o dinheiro. Assim, quando você compra EURUSD, significa que você paga USD para comprar Euro. Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é o mesmo (USD). A commodity desses pares está relacionada a duas grandes economias européias. Estas duas moedas estão altamente ligadas e relacionadas entre si e em 99 dos casos movem-se na mesma direcção e formam os mesmos sinais de buysell. Recentemente, por causa da crise econômica, eles se mudaram um pouco diferente, mas seu principal preconceito ainda é o mesmo. O que significa Significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar a esta conclusão que você deve ir curto com EURUSD e, ao mesmo tempo, você decidiu ir muito tempo com GBPUSD, isso significa que algo está errado com a sua análise e uma de sua análise é errado. Assim você não deve tomar nenhuma posição até que você veja o mesmo sinal em ambos estes pares. Claro, quando estes pares realmente mostrar duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para o comércio EUR-GBP. Vou dizer-lhe como. Assim, o USD-CHF e o USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão semelhantes quanto o EURUSD e o GBPUSD, porque em USD-CHF e USDJPY, o dinheiro é diferente. Franco suíço e iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume de negócios industriais no Japão, faz JPY diferente. Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você ver sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver vender sinais em USDJPY. Se você também vê um sinal de venda em USD-CHF, então sua análise é mais confiável. Caso contrário, você tem que revisar e refazer sua análise. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais semelhante uns aos outros e às vezes menos. O que eu prefiro Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, eu prefiro tomar a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes geralmente são mais fortes. Eu não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD ea posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo, porque se qualquer uma destas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Então eu não dobro o meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem uns contra os outros. Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção do mercado Quando eu tenho um sinal com um par, mas eu preciso de confirmação para assumir a posição, eu me refiro aos pares de moedas correlacionadas ou pares de moedas cruzadas e procurar a confirmação. Por exemplo, eu vejo uma Divergência MACD em USDCAD gráfico de quatro horas, mas não há fuga de apoio próximo em USDCAD quatro horas ou gráfico de uma hora. Quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação. Se eu esperar para a confirmação, pode tornar-se demasiado tarde e eu posso perder a chance. Eu verificar um par de moedas correlacionadas como USDSGD e se eu vejo uma fuga de suporte nele, eu tomar a posição curta com USDCAD. Agora a questão é por que eu não tomar a posição curta com USDSGD e eu uso o seu apoio breakout para ir curto com USDCAD eu faço isso porque USDCAD movimentos são mais fortes e mais rentáveis. Eu uso USDSGD apenas como um indicador para o comércio USCAD. Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê qualquer sinal nítido sobre esse par de moedas para ajudá-lo a decidir se você quer manter a posição ou fechá-lo. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar um sinal de continuação ou reversão. Ele ajuda você a decidir sobre a posição que você tem. Às vezes, alguns pares de moeda correlacionada não se movem da maneira que eles são supostos para se mover. Por exemplo, o EURUSD eo USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto que, normalmente, movem-se uns contra os outros. Pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY desce, por alguma razão. Nestes casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em outros dois pares de moedas. Neste exemplo, se o EURUSD eo USDJPY subirem ao mesmo tempo, o EURJPY subirá muito mais forte (veja o gráfico abaixo). Ou se o EURUSD subir e o AUDUSD cair ao mesmo tempo, o EUR-AUD subirá fortemente. Outro exemplo importante: Se o EUR / USD subir e o GBP / USD descer ao mesmo tempo, o EUR / GBP subirá fortemente. Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nesta regra. Acontece muitas vezes que EURUSD e GBPUSD movem uns contra os outros e que é o melhor momento para o comércio EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP não se move fortemente a maior parte do tempo. É porque o EURUSD ea GBPUSD se movem na mesma direção a maior parte do tempo. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e, portanto, o EURGBP não mostra qualquer movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas vão para cima ou para baixo ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra qualquer forte movimento e direção (espero que você Saber por que um par de moedas vai para cima ou para baixo. Vai para cima quando o valor da primeira moeda vai para cima OU o valor da segunda moeda vai para baixo. Por exemplo, EURUSD sobe, se o valor do euro sobe ou valor do USD vai para baixo. Mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte). O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seus resultados no terceiro par de moedas. Se EURUSD e USDJPY então EURJPY significa se EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, então EURJPY sobe muito mais forte. Ouro comercial usando correlações de moedas (baseado no artigo dailyfx) Correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro eo AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez que a direção é encontrada, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo. Entender as correlações é uma ótima maneira para os comerciantes a formar opiniões sobre os mercados que eles podem não seguir anteriormente. A idéia de uma correlação é tomar dois mercados aparentemente diferentes ou ativos e ver como o preço do mercado se move em relação uns aos outros. Hoje vamos rever usando o par AUDUSD moeda para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação. Vamos começar quando alguém menciona Gold, o AUDUSD deve imediatamente vir à mente como um ativo correlacionado. Esses ativos são positivamente correlacionados, significando que podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro, esta correlação funciona porque ambos os ativos são preços em dólares dos EUA. O par do AUDUSD representa Dólar australiano com preço em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAUUSD ou ouro com preço em dólares dos EUA por onça. Quando o dólar americano ganha força, ambos os ativos tendem a se depreciar em valor. Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido à Australias operações de mineração de ouro extensa. Como os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui a quantidade de fundos transferidos para AUD para fazer compras do metal. Estas transferências essencialmente alterar a demanda para a moeda e pode diretamente causar mudanças no par AUDUSD moeda também. Negociação da correlação A chave para a negociação de ativos positivamente correlacionados, é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão de negociação. Se os comerciantes estão vendo o impulso AUDUSD para baixas baixas, isso poderia facilmente ser o catalisador para um viés de baixa no ouro. Inversamente, se o ouro está tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta no AUDUSD. Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão fundamental geral do mercado. Se você tem uma opinião sobre o ouro ou o dólar de ESTADOS UNIDOS este pode ser retransmitido em uma idéia do comércio. Muitas vezes os comerciantes que estão otimistas em ouro optar por trocar o AUDUSD em vez do metal em si. O dólar australiano carreg uma taxa bancária 2.50, significando que os comerciantes podem ganhar o interesse adicional ao executar uma ordem da compra em uma opinião positivamente correlacionada do ouro. Se um comerciante é bearish no par de moeda AUDUSD, os comerciantes podem, por sua vez, vender ouro para evitar a acumulação de juros sobre o seu saldo de negociação. Dólar australiano fortemente correlacionado aos preços do ouro, da prata, do aço (baseado neste artigo) Veja as correlações do forex à confiança do ETF do ouro de SPDR (GLD), ao ETF do fundo do óleo de ESTADOS UNIDOS, UK FTSE 100 Index e IShares Silver Trust ETF (SLV) preços: Eu não vejo a relevância de usar pares correlacionados ou não. Experiência prática com o meu multi moeda EA mostra que: 1. A curva de equidade, a retirada eo lucro total é excelente executando 12 pares com o mesmo sistema com pares otimizados individualmente 2. Dividindo os pares individuais ainda mais, tendo diferentes parâmetros para configurações longas e Negociações curtas melhora o resultado substancialmente Por que se preocupar com pares correlacionados ou não correlacionados Isso é especulação teórica que realmente tem que ser substanciada por resultados práticos. Levando esta idéia de dividir parâmetros para longas e curtas e tratá-los como pares separados apenas me deu a idéia de que este tipo de dividir um par poderia ser levado um passo além e dividir o par para sub pares para diferentes condições de mercado. Essa é uma abordagem que eu não vou tomar neste momento desde que eu quero finalizar a arquitetura atual que parece funcionar excepcionalmente bem e começar a ganhar dinheiro. Existe alguma vantagem para criar uma EA multi-moeda, se este EA símbolos de comércio de forma independente. É uma grande sobrecarga de trabalho. É muito mais fácil criar um EA que troque um símbolo eo lugar este EA em 12 cartas. Angevoyageur: Existe alguma vantagem para criar uma EA multi-moeda, se este EA símbolos de comércio de forma independente. É uma grande sobrecarga de trabalho. É muito mais fácil criar um EA que troque um símbolo eo lugar este EA em 12 cartas. A sobrecarga não é realmente tão grande. Uma matriz de parâmetros de entrada e um loop manipulando-o. Leia os parâmetros de entrada para a matriz de um arquivo, leia o arquivo evey hour e você nem precisa reiniciar o EA quando mudaram paramaeters Vantagens: Não tanto. - você está começando em um competition com seu EA. Que eu não sou - Quer ter melhor controle do desempenho total do sistema. O que eu faço. Como possivelmente ter um sistema Total TP e SL. Como fechar todas as posições lucro total atingiu 7 de capital e parar quando a perda total é 3 Isso, naturalmente, também pode ser feito com um EA separado correndo mantendo um olho no desempenho do sistema. - Quando está tudo em funcionamento e manutenção é mais fácil - única interface para o servidor de corretor. No contexto ocupado mensagem do servidor (eu acho que é a mensagem) No meu caso é também uma questão de números. Correndo 12 pares e 2 para cada par (longo e curto) significa 24 EA: s correndo. E o número de pares pode aumentar. E a possibilidade de fazer um teste para trás no sistema total. Eu acho diferente, como a maioria dos comerciantes estão à procura de pares de correlação, talvez a melhor idéia é fazer o caminho oposto. Por exemplo, crie contêineres com pares sem qualquer correlação. E melhor, comparar o desempenho das duas abordagens no mundo real. A propósito, essa é uma das razões pelas quais eu acho que a moderna teoria quantitativa das finanças é obsoleta, porque o que a academia ensina e quants estão aprendendo são absolutamente os mesmos paradigmas, dos mesmos professores. A conseqüência é que eles estão lutando contra si mesmos, em vez de criar suas próprias idéias. E porque, na minha opinião, os sistemas quantitativos são o futuro das finanças quantitativas. Sim Quantitative Trading System será de alto desempenho do que apenas correlação. Mas precisa de pessoal altamente qualificado para construir um Sistema de Negociação Quantitativa. Portanto, em vez de Quantitativo ser Algorítmico. Portanto, se usarmos a correlação Tech. Alguns comerciantes de forex usam a mesma estratégia de negociação para todas as moedas, enquanto outros usam estratégias inteiramente diferentes, dependendo dos pares de moedas que estão sendo negociados. Ou, os comerciantes podem usar estratégias múltiplas com pares múltiplos do forex, a fim talvez aumentar lucros ao reduzir o risco do drawdown que resulta do over-concentration em uma única estratégia. Conselheiros especialistas (EA) tornam possível otimizar os parâmetros de entrada, mas eles não necessariamente tornam mais fácil a junção de estratégias separadas em um único sistema. E, os testes podem mostrar um aumento do risco de sobreposição ou reduções correlacionadas quando estratégias forex diferentes são mescladas. Usando algoritmos, um sistema de negociação pode verificar pares de moedas e executar operações específicas de acordo com os parâmetros de entrada. Um multi-sistema, multi-sistema EA pode ser trabalhada a fim de avaliar todas as estratégias de negociação lado a lado. Isso pode ser útil no caso de apenas um único EA ter permissão para acessar uma determinada conta. Pode ser um desafio para desenvolver um sistema de negociação forex que funciona bem em diferentes pares de moedas em uma variedade de condições. A maioria dos sistemas amplamente conhecidos para negociação de moedas múltiplas baseiam-se em estratégias de tendência de seguimento, tais como breakouts de canal Donchian, e são projetados para lucrar com tendências de longo prazo. No entanto, uma estratégia de moeda múltipla deve mostrar claramente mostrar uma vantagem vencedora sobre os horizontes de tempo típico para os comerciantes de forex. Por exemplo, para que um sistema funcione bem com EURUSD e USDJPY, os sinais devem ter uma alta probabilidade de sucesso apesar da volatilidade e da correlação potencial entre os dois pares. E, os comércios devem se tornar vencedores durante períodos de tempo relativamente curtos. Se não, então negociar pares correlacionados pode criar um risco de excesso de concentração e excessiva redução. Há muitas oportunidades rentáveis ​​em negociar os quatro pares principais da moeda corrente 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF. Eu tenho desfrutado bom sucesso usando uma estratégia baseada em Expectativa Matemática (ME). Eu uso ME para analisar dados e spot oportunidades comerciais abrangentes e calcular entryexit pontos para a negociação dos quatro principais pares de moedas. A expectativa matemática prevê a probabilidade de um comércio de forex ganhar. Uma EA bem programada pode usar as ferramentas ME para ajudar a construir sistemas que funcionam em vários pares de moedas. Ive ajudado desenvolveu um par de sistemas que trabalham em tempo real e mostrar rentabilidade a longo prazo através de back-testing. Recentemente, os comerciantes tornaram-se mais conscientes das desvantagens que surgem ao usar técnicas de mineração de dados para back-test e fino tune estratégias para sistemas de negociação forex. Métodos alternativos de desenvolvimento de sistemas como Permutação de Parâmetros de Sistema (SPP) estão agora disponíveis e podem ajudar os comerciantes a evitar a questão do viés de mineração de dados. Se feito com cuidado, SPP ou mineração de dados ajudará a construir um conjunto de indicadores de boa qualidade para gerar sinais através dos quatro principais pares de moedas. Em seguida, o consultor especialista calcula Expectativa Matemática para ver se o comércio é susceptível de ser rentável ou não. Finalmente, é uma questão de especificar filtros e testes para encontrar estratégias precisas que consistentemente resultam em sinais vencedores e rentáveis. Os pontos de entrada e de saída são calculados pelo sistema de negociação mecânico, utilizando a expectativa matemática ajustada para a volatilidade atual. Calculando a expectativa matemática de sucesso A Expectativa Matemática (ME) é uma estatística que mede o maior lucro temporário que um comércio experimentou o tempo todo permaneceu aberto. Foi popularizado pela primeira vez sob as regras Optimal-F de dimensionamento e gestão de dinheiro desenvolvidas por Ralph Vince. A equação é: Expectativa Matemática MFE MAE A ferramenta de expectativa matemática dá comerciantes forex multicurrency uma vantagem preditiva no desenvolvimento de sistemas vencedores. ME é definido de acordo com os conceitos de Excursão Máxima Favorável (MFE) e Excursão Máxima Adversa (MAE). MEs valor pode ser calculado em tempo real pelo sistema de negociação mecânica. Excursão Favorável Máxima é o maior saldo em um comércio favorável antes de um comércio forex é fechado, independentemente do preço final de fechamento durante o período de tempo, se diário, por hora ou minuciosamente. MFE é o maior saldo positivo alcançado enquanto o comércio estava aberto. A Máxima Excursão Adversa é a maior perda não realizada ou temporária durante um negócio, independentemente de o negócio ter sido encerrado como perdedor ou não. MAE é o saldo negativo mais baixo no comércio enquanto estava aberto. A fim de quantificar e analisar o ME a partir de um determinado par forex, os comerciantes podem simplesmente calcular MFE médio e MAE médio para um grande número de negócios anteriores. Expectativa Matemática equivale a Excursão Máxima Favorável menos Excursão Adversa Máxima. Se MFE médio for maior do que o MAE médio, então a Expectativa Matemática é positiva. Quanto maior a relação entre MFE e MAE para um determinado par de moedas, mais favorável é a perspectiva para um potencial comércio. Estratégias de negociação de divisas com base na Expectativa Matemática Ao negociar EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF com uma estratégia de moeda múltipla baseada na Expectativa Matemática, esta métrica é geralmente positiva e geralmente elevada e semelhante entre os vários pares de moedas. É importante evitar a avaliação do tamanho da posição, regras de trade-exit ou qualquer outro parâmetro, enquanto o perito analisa os pontos de entrada. Esses parâmetros podem ser ajustados independentemente pelo sistema de negociação mecânico baseado em ME ajustado para a volatilidade, conforme discutido mais adiante neste artigo. Depois de determinar o ponto de entrada ea direção comercial, o sistema de negociação mecânica calcula os valores MFE e MAE geralmente em primeiro lugar em 10 bares além do preço de entrada, em seguida, 15 bares além, em seguida, 20 bares além do preço de entrada. Além dos pontos de entrada de sinalização, o ME também mostra se a vantagem dos comércios forex é melhor imediatamente após a abertura da posição, ou em algum intervalo médio depois de estar na posição. Minha estratégia mais simples de negociação de moedas múltiplas usa gráficos diários e depende de uma combinação de três regras baseadas em preços e apenas alguns parâmetros que usam a expectativa matemática para prever o sucesso. As regras para as operações longas e curtas são as seguintes: Comércio longo (e fechar um comércio a descoberto) quando: Fechar gt Anterior Fechar Abrir gt Anterior Baixo Anterior fechar gt Anterior Fechar Troque curto (e fechar um comércio longo) quando: Fechar lt Anterior Fechar Abrir lt Anterior Elevado Anterior Fechar lt Anterior Fechar Este sistema reverte o comércio quando o sinal muda. Assim, se o sistema tem uma posição longa aberta quando um sinal curto é recebido, o sistema irá fechar a posição longa e, em vez ir curto. Da mesma forma, se o sistema tem uma posição aberta 8220short8221 quando um nível 8220long8221 é recebido, ele irá fechar o curto e ir imediatamente longo. Outro parâmetro deste sistema é o gatilho stop-loss que é definido em um valor apenas ligeiramente superior ao intervalo verdadeiro médio de quinze dias ou vinte dias (ATR). Este valor é atualizado sempre que um novo sinal é recebido na mesma direção. No entanto, se houver novos sinais na mesma direção, o meu sistema não adiciona novas posições, uma vez que eu encontrei que os levantamentos superam os lucros adicionais ao fazê-lo. Finalmente, no que diz respeito ao tamanho da posição, o sistema aloca um máximo de 2 de patrimônio da conta para um único comércio de alto ME. Se houver vários sinais em vários pares de moedas, ainda que os cálculos ME estejam mostrando correlação entre os sinais, os tamanhos de posição total não serão mais do que 2 de capital próprio. Trading results Este simples sistema de negociação forex multi-moeda tem mostrado resultados decentes na negociação real, e back-testing ao longo de um período de vinte anos mostra que teria desfrutado de resultados rentáveis ​​para, pelo menos, dezesseis dos vinte anos testados. It has shown a reward-to-risk ratio of about 1.7 and winner percentage around 45, while the profit factor was nearly 1.4. Still, the drawdowns can be lengthy The longest drawdown seen under back-testing was more than 1000 days. The ratio of profit-to-drawdown when using this strategy is similar to that of buying-and-holding stocks, and during back-testing the ratio was about 0.35 with a total return of more than 500 during a twenty-year back-test. Risk management for multicurrency trading strategies using ME By knowing the average MFE and MAE values, a forex trader can program a multicurrency mechanical system to exit a trade at a profit target or stop-loss point determined by adding a calculated number of pips beyond the Maximum Favorable Excursion or Maximum Adverse Excursion values. On average, in order to win over time the forex trading system must reach the profit goal more often than it touches the stop-loss exit level. For example, if my system is seeing an average MAE of 35 pips and an average MFE of 55 pips, there is a tradable opportunity. The profit target may be projected for 50 pips, which is 5 pips less than MFE, and the stop-loss exit can be set at 30 pips, which is 5 pips beyond the MAE. Regarding system design, its important to program the trading system to define profit targets and stop-loss points according to volatility instead of setting a fixed number of pips. Volatility helps determine exit points for multicurrency trading As mentioned earlier, a mechanical trading system can easily use Average True Range (ATR) as a volatility-dependent tool to calculate MAE and MFE in order to set exit points. The system determines the entry price plus or minus a percentage of the ATR that is workable according to the ME analysis. To have a large enough sample, I usually set the ATR to calculate the previous 15 or 20 time frames. For example, during a market when the EURUSD is moving an average of about 100 pips per day, the system should calculate target profit points and stop-loss points based on current volatility and the analysis of ME. So, if a trade moves in a favorable direction for 55 pips, and if the current ATR is 85 pips, the move is not reported as 55 pips instead, the MFE is reported as 64.7 of ATR. Over time, Ive seen that the MFE for the four major currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF seem to fluctuate around an MFE value of about 60 of ATR, and average MAE around 40 of ATR for the typical entry after 15 time periods. In order to fine-tune forex trading results according to volatility, the mechanical trading system can set the profit targets and stop-loss points at varying levels. For example, the system may set the profit target exit point at 55 of the ATR value away from the entry point, not at the MFE full value of 60. And, volatility may require setting the stop-loss exit points at 45 of ATR value beyond the entry point, not at 40 of ATR. Still, this system is likely to reach target profit levels more often than stop-loss levels, and winners should be larger as long as target profits are set larger than stop-losses. For all trades, the calculated number of pips for target profits and stop-losses is always based on volatility just at the moment of the trade, as reflected by the ATR. When a signal arises, the trading system checks the value of current ATR, then calculates the exact number of pips to reach target profit and stop-loss levels. As an example, assume there is a signal to go long in EURUSD, and the current ATR is at 100 pips. So, the target profit point will be at 55 pips over the entry price (55 of the ATR value). And, the stop-loss will be at 45 pips under the entry price (45 of the ATR). A few more thoughts about Mathematical Expectation The mathematical expectation is generally lower for short trades, and some traders have seen ME increase by as much as eighteen bars after the open, then decay during price swings by as much as eighty bars after open. For long trades, the ME generally has a longer lifespan, with values that may increase quickly up to the thirtieth time period, and then continue slowly onward up to about 75 time periods. Using this system, my average trade duration is about 25 days. The best upside when trading EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF seems to accrue by about 30 time periods. If the favorable movement continues onward past that average point, then its likely that some sort of fundamental bias in the market is prolonging the move. In summary, this basic multicurrency forex trading strategy takes advantage of a positive, high ME shared across the four major currency pairs. The entries, profit targets and stop-loss points are all based on ME. When the Mathematical Expectation indicators are predicting success, the four major currency pairs 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY and USDCHF can be successfully traded either together or separately. Have you tried ME in your trading Leave a Reply Cancel reply

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